7.3 相関係数

  1. 相関係数

シュヴァルツの不等式.
この有名な不等式を使って,



ということを証明できます(但し,のとき).

そうしますと,



です.
すると,
の時,相関が無いといいます.
の時,正の相関があるといいます.
の時,負の相関があるといいます.

共分散の計算の簡単な方法として,



となります.