7.2 平均値ベクトルなど

  4. 相関係数

それから,のとき,
を「相関係数(correlation cofficient)」といいます.

すると,



がいえます.

一般に,2次元上の積分可能な実数値関数に対して,



がいえます.

これは「コーシーシュヴァルツの不等式(Cauchy-Shwartz)」としても知られています.

よって,



 が言えます.