7.2 平均値ベクトルなど

  3. 共分散

次の式で与えられるをを共分散(covariance)といいます.



これは,確率密度が存在しなくても定義できます.

同時確率密度が存在する時は,






よって,



或いは,



となります.

これを「平均値の回りの共分散(covarience)」といいます.

また,他の表現ですが,



というように,2次元のリーマン−スティルチェス積分の形でも書けます.

こういうリ−マン−スティルチェスの書き方をすれば,



或いは,



といった書き方も出来ます.